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Souvent, je me pose la question de savoir comment faire confiance aux systèmes que je crée. J'ai en partie résolu ce dilemne en élaborant quelques tests pour définir la robustesse de mes systèmes.

Voici les exemples d'equity curve obtenues lors du processus de sélection d'un système:

1°/ La période d'apprentissage (train/test) est effectuée sur des données différentes de celles du marché visé.

2°/ L'equity curve est la plus ascendante possible en données non vues (NQ):

3°/ J'applique ensuite différents timeframes:

En 10min/barre:

En 12 min/barre:

En 18 min/barre:

Etc...

4°/J'applique aussi le système sur différents supports (quelques actions du nasdaq et sur l'ES):

Un panel d'actions:

Sur l'ES:

Bien évidemment, je n'applique un système que sur le ou les supports auquels il est destiné et avec un timeframe de 15mn/barre.