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Voici le rapport du système mis en place.

Deux mois ont été consacrés à la recherche de ce système puis trois mois supplémentaires à le tester. Comprenez par là, que le système est utilisé sur les données actuelles du marché depuis mai 2003. Le backtesting a été réalisé sur les données allant de 2000 à fin 2002.

Le système est joué sur l'e-mini nasdaq avec un timeframe de 15 minutes/barre.

J'ai appliqué un slippage de 10$/trade et une commission de 3$/trade. Soit un total de 26$ en aller/retour avec les commissions.

Ci dessous l'equity curve précédente: (cliquez sur les images pour les agrandir)

Maintenant la voici au jour du 5 décembre 2003: Comme vous pouvez le constater, elle s'est bien redressée.

Mais il se trouve que j'ai apporté quelques modifications très personnelles à ce système. Cela m'a permis non seulement d'éviter le drawdown mais également de lisser l'ensemble de l'equity curve.

Voici le résultat obtenu:

Comme vous pouvez le constater les DD sont considérablement réduits, et les gains toujours au RDV.

Pour le performance summary, cliquez ici

Lors de ma dernière mise à jour (13/10/2003), je m'intéressais au couplage d'un système safir avec un système moyen terme. Cela consistait tout simplement à jouer 2 fois plus de contrats sur les signaux "long" par rapport aux signaux "short" lors d'une tendance haussière et inversement lors d'un trend baissier.

Les résultats obtenus sont excellents et m'incitent à poursuivre sur cette voie. Cependant je ne communiquerai pas de graphiques ou de résultats concernant cette recherche précise.