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Maintenant que vous avez eu une approche de ce qu'est la création d'un système de trading, je vais vous parler de ma pratique.

Comme vous avez pu le déduire, la recherche d'un système de trading est longue et fastidieuse. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu retirer de ma propre expérience…

Je me suis donc demandé quel pouvait être le moyen de gagner du temps.

Mes recherches en ce domaine furent assez longues car je ne voulais pas d'un système " clefs en main ", dont je ne connaîtrais pas le fonctionnement. Il est très facile de se faire arnaquer en ce domaine.

Il me fallait donc un produit qui m'aide à développer des systèmes robustes, qui ne demande peu, voire aucune connaissance en programmation et qui me fasse surtout gagner du temps.

Il se trouve qu'il y a en France une entreprise qui propose un tel outil. Mais fallait-il encore que je m'assure du sérieux de leurs produits et de leurs performances. C'est par les interventions de son représentant que j'ai pu faire ma petite idée.

Puis j'ai continué à faire quelques recherches afin de m'assurer de l'intérêt du dit produit. Après quelques mois de réflexion, j'ai décidé de franchir le cap, aiguillé par ma foi en les mathématiques.

Maintenant, laissez-moi vous parler de safir Xs.

Safir Xs :

Lorsque je développais un système de trading par moi-même, je devais m'y consacrer un mois durant… J'avais mis près d'une année avant de concevoir un système plus ou moins jouable, safir m'a permis d'en trouver un d'acceptable en une semaine. Aujourd'hui, après quelques mois de recherches, je possède un système qui me convient et qui va au-delà de tout ce que j'aurais pu créer par moi-même.

Mais attention, ne croyez surtout pas que cela ne demande aucun effort. Pour trouver la bonne combinaison, il m'a fallu beaucoup de travail, d'abnégation, de persévérance et... une certaine foi. Je ne compte plus les heures à chercher un système qui me convienne.

Exemple de système créé par safir Xs

 

Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur le site www.sirtrade.com ou de contacter Mr Pierre Orphelin (adresse et téléphone sur le site mentionné).

Qu'est-ce que Safir ?

Le cœur du logiciel repose sur la technologie dite Neuro Fuzzy. Son principe est d'intégrer une notion de zones intermédiaires entre 2 différences.

La plupart des technologies informatiques n'intègrent pas cette notion, elles résument le monde réel à un simple " vrai " et " faux ", " 0 " et " 1 ".

Imaginons que vous ayez un système qui vous signale qu'il fait chaud au dessus de 20°C et qu'il fait froid juste en dessous. Pour un système informatique normal, il continuera à faire froid à 19,99999999°C… Avec la Neuro Fuzzy, vous pourrez intégrer la notion de " tiédeur " en quelque sorte. Plus le système se rapprochera de 20°C, plus le système considérera alors que le froid diminue et que la chaleur augmente. Vous comprenez le principe ?

Il en va de même avec l'analyse technique.

Un indicateur utilisant la logique neurofloue ne sera plus un simple indicateur de sur-achat ou de survente par exemple, mais un indicateur de niveaux de sur-achat ou de survente. Par conséquent, ce procédé augmente le nombre de combinaisons possible pour un seul indicateur. Alors imaginez sa complexité avec 5 ou 6 indicateurs utilisés dans un système de trading.

Comment l'utiliser ?

Choisissez déjà l'intervalle de temps avec lequel vous souhaitez travailler (10 minutes barre, 15 minutes barre, 20, 25, 30 etc…). Pas moins de 10 min/bar, à cause du bruit.

Ensuite vous décidez si votre système sera long et short, ou seulement long ou seulement short, et s'il doit couper ses positions en fin de journée ou non.

Assurez-vous que vos données historiques soient fiables. Le format ASCII est accepté par Safir. Vous allez alors choisir les indicateurs que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez en choisir 5 au maximum, à condition qu'ils soient bornés (situés entre un maximum et un minimum).

Puis vous allez sélectionner vos données d'apprentissage. Cela signifie que vous allez prendre une petite partie de vos données historiques, qui permettront à Safir de créer ses systèmes. C'est amha la partie la plus importante et la plus difficile. Cela demande un grand nombre d'essais (en tout cas si vous utilisez la version standard, je ne connais pas la version pro). Vous pouvez également en profiter pour déterminer vos critères d'optimisation, c'est à dire sur quoi vous voulez que Safir appuie ses systèmes (Return On Account, Maximum Intraday DrawDown, Profit Factor, Average Trade…)

Si la partie apprentissage vous satisfait, vous allez pouvoir la tester sur les données non vues du support désiré (actions, futures…).

Dès lors, ce sera à vous de définir si le système vous convient. Pour cela vous regardez si l'equity curve (courbe de vos gains et de vos pertes) est montante et lisse, que le MIDD (période de pertes la plus importante de votre historique) vous est supportable etc… Il ne vous restera plus qu'à appliquer votre système au logiciel Tradestation.

Tradestation :

Ce logiciel américain a une bonne longueur d'avance sur ses concurrents. Ergonomie, SAV, langage de programmation, puissance, flux… Tout est excellent.

A condition de maîtriser l'easy language vous pouvez écrire tous les systèmes que vous imaginez. Très très agréable même (surtout) pour les ignorants (comme moi) en matière de programmation, à condition bien évidemment de se pencher sérieusement dessus.

Une fois votre système Safir intégrer à TS, vous devez tester et re-tester sans cesse tous ces aspects avant de l'appliquer en réel. Vous devez observer l'impact des pertes tant sur un plan psychologique que financier, vous devez également intégrer les frais (commissions, slippage (différence d'exécution de vos trades), abonnement au flux etc…).

Ce n'est qu'après avoir passé tous ces tests que vous pouvez enfin appliquer votre système. A cet instant, vous pouvez ajouter un service des plus confortable : l'automatisation. Vous n'intervenez plus du tout sur l'application de votre système, c'est l'ordinateur qui se charge de tout grâce à un petit logiciel répondant au doux nom de TradeBolt.

Dynaorder :

Ce logiciel (environ 250$) permet de faire fonctionner TS sur la plateforme TWS de passage d'ordres du courtier Interactive Brokers. Et ce, sans rien changer à votre stratégie.

Non seulement, il est assez facile à installer mais il est vraiment très très pratique. Vous n'avez pas besoin de rester scotcher à votre écran sans arrêt. Il élimine du stress, il vous permet de faire d'autres activités (à condition de rester chez vous au cas où…) bref il vous rend un peu de votre liberté.

Quel environnement ?

Pour vous lancer, il vous faut nécessairement un ordinateur dédié uniquement au trading. Evitez les jeux. Optez également pour un système d'exploitation fiable tel que windows XP pro.

Pour ce qui est de la configuration de votre ordinateur, 256 Mo de SDram sont le minimum. Un bon écran ne sera pas de trop, car il diminue la fatigue visuelle, les écrans LCD semblent être un choix judicieux. Le reste n'est amha que secondaire. Du moment que votre ordinateur ait moins de 3 ans.

Je vous conseille par contre de posséder un deuxième ordinateur. Il vous sera d'un grand secours en cas de panne du principal. Vous pourrez toujours l'installer en réseau (avec un modem routeur ADSL par exemple) afin d'avoir un second écran si vous voulez l'utiliser plus couramment. Moi j'utilise un petit portable pour me dépanner.

Sinon, un onduleur peut vous être utile, même si les coupures de courant se font rares. Une connexion à haut débit est inévitable afin de recevoir convenablement le flux en temps réel. Les propositions commerciales sur l'ADSL ne manquent pas et vous pouvez trouver d'excellents services très économiques. Attention à bien vous abonner à du vrai haut débit, c'est à dire à une vitesse de download d'au moins 512 kbits/s (=64Ko/s). Juste pour info, le standard actuel est passé à 1024...

Prévoyez une deuxième connexion internet, toujours en cas de défaillance (ce qui est de plus en plus rare). Une connexion en RTC sans abonnement suffit largement pour le dépannage.

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